在炒股中DMI指标（ADX指标）运用的精髓和诀窍是什么？ [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2024-03-19

平均趋向指标（ADX）有助于确定是否存在趋势。Welles Wilder在其著作《技术交易系统中的新概念》中对其进行了详细的开发和描述。

https://www.zhihu.com/question/616509836/answer/3166337979

基于方向移动系统的最简单的交易方法意味着比较两个方向指标：14周期+DI和14周期-DI。要做到这一点，要么将指标图表一个放在另一个的顶部，要么从-DI中减去+DI。W.Wilder建议在+DI高于-DI时买入，在+DI低于-DI时卖出。
维尔德在这些简单的商业规则中加入了“极值点规则”。它用于消除虚假信号并减少交易数量。根据极值点原理，“极值点”是+DI和-DI相交的点。如果+DI的涨幅高于-DI，那么这一点将是他们交叉时当天的最高价格。如果+DI低于-DI，这一点将是他们当天的最低价格。
然后使用极值点作为市场进入水平。因此，在买入信号（+DI高于-DI）之后，必须等到价格超过极值点，然后才买入。然而，如果价格未能超过极值点的水平，则应保留空头头寸。
下图是黄金日线图，ADX为蓝色实线，PDI = +DI为绿色虚线，NDI = -DI为黄色虚线，一般结合水平线25，40进行趋势强度研判。
当ADX<25，市场的趋势弱或者认为市场处于震荡市；
当25<ADX<40，市场处于趋势状态；
当ADX>40，市场处于强趋势状态，市场非常有利可图。

交易实验室ADX指标ADX计算公式
ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N
此处:
N ― 计算中使用到的周期;
SUM (..., N) ― N周期求和;
+DI ― 正值价格移动指标值（正值方向指数）;
-DI ― 负值价格移动指标值（负值方向指数）。

由于传统的adx指标是三条直线，在进行研判是不是很直观。实际使用时我比较喜欢adx的变体，也就是advaced ADX(高级ADX)，下图中ADX又原来的蓝色线转换为彩色柱子，当+DI > -DI时，是上涨趋势柱子为绿色，当+DI < -DI时，是下跌趋势，柱子为红色。

交易实验室ADX和高级ADX对比图实战中用高级ADX比较直观，本文只关注单独ADX使用，不涉及到和其他指标组合使用。
1.当柱子从红转绿的时候，根据“极值点规则”，如果后市突破前高，则做多。

红转绿做多2.当柱子从红转绿的时候，根据“极值当柱子从红转绿的时候，根据“极值点规则”，如果已有空头头寸，后市未破前高，择继续持有空头。

红转绿，继续持有空头绿转红的研判，省略了。
Tips：
a.单说ADX的强度是和方向无关的，方向需要看+DI和-DI的关系，在高级ADX中就是颜色，绿色意味着多头市场，红色意味着空头市场。
a.在实战中，还要综合ADX的强度所处区域和走强走弱来研判。
b.颜色转换要结合adx柱突破和价格突破，双突破比较稳固(要么都突破，要么都不突破)，还要考虑K线形态等信息来综合考虑。
c.当ADX小于25，长期出现比较杂乱的颜色时，尽量不要参与。
d.趋势有很多种风格，带有不同的强度和震荡的节奏，采用ADX的极值点规则研判可以大大减少频繁的试错次数。
e.ADX从趋势区域回归到震荡区(25以下)然后继续走强，往往是很好的建仓时机。
f.高级ADX的背离很好分辨，也是很好的研判依据。
g.选择ADX持续平滑变化的品种，不要选择锯齿形杂乱变化的品种。

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